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初级会员
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function [Pd Ps]=defaul_survival_prob(r,q,T,no,VG_nu,sigma,VG_theta,L,A0)
Li=log(L./A0); omega=log(1-sigma^2*VG_nu/2-VG_theta*VG_nu)/VG_nu; m=r-q+omega; % if j==1 phi=@(x)normcdf((Li-m(1)*T-VG_theta.*x)./(sigma.*sqrt(x)))*gamma(T/VG_nu); % end for j=2:no phi(j)=phi(j).*phi(j-1); end Fzd=phi(no); Pd=quad(Fzd,0.001,10000); Ps=1-Pd; 這是小弟我寫的一個 ft, 一直找不到錯誤在哪,請大家指教一下 |
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