[widemanzhao]

这是待求的黎卡提方程：
X*A + A'*X +X*(gamma*B1*B1' - B2*inv(R)*B2')*X + Q = 0
其中，A，gamma，B1，B2，R均已知。
matlab里的“care”函数可用于求解黎卡提方程，但是格式为求解形如“A'*X + X*A - X*B*B'*X + Q = 0”的黎卡提方程。问题是我怎么将我想求解的项“gamma*B1*B1' - B2*inv(R)*B2'”转换为“B*B'”呢？
我想用chol分解来实现，但是结果却说项“gamma*B1*B1' - B2*inv(R)*B2'”非正定，无法分解。
应该怎么求解呢？
谢谢。