主题: [MATLAB数学相关] 有关多元正态分布的随机数问题
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旧 2009-04-25, 19:33   #1
xy6162008
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xy6162008 正向着好的方向发展
默认 有关多元正态分布的随机数问题

问题:有一个20元正态分布变量,每一个元都服从N(0,1),已知20元之间的方差协方差矩阵(不是正定的!!!),如何生成这个20元正态分布变量的随机数?
遇到的困难:matlab中有mvnrnd函数可以直接生成多元正态分布随机数,但它要求方差协方差矩阵是正定的,请教:当方差协方差矩阵不是正定时,如果生成随机数?
请各位达人帮忙解决这个问题,多谢多谢!!!
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