lanxiaod
2009-07-13, 14:04
有一个矩阵（有5个因子，9个对象）
X =
77.0058 0.1037 0.2056 0.2423 0.1029
71.2988 0.0995 0.1970 0.2329 0.0982
87.6185 0.0992 0.1994 0.2333 0.0973
81.3091 0.0916 0.1846 0.2161 0.0887
79.8293 0.0982 0.1966 0.2312 0.0975
74.6359 0.1006 0.2000 0.2336 0.0971
82.3153 0.1028 0.1989 0.2357 0.1004
68.1548 0.0873 0.1772 0.2089 0.0849
94.1657 0.0837 0.1688 0.2014 0.0788
在matlab里算出标准差STX、平均值MX 和方差C，
STX =
8.0473 0.0070 0.0123 0.0139 0.0080
MX =
79.5926 0.0963 0.1920 0.2261 0.0940
C =
64.7596 0.0000 0.0002 0.0002 0.0001
经过标准化，得出矩阵SX
SX =
-0.3215 1.0525 1.1046 1.1638 1.1173
-1.0306 0.4548 0.4075 0.4856 0.5258
0.9973 0.4073 0.6000 0.5137 0.4102
0.2133 -0.6664 -0.6029 -0.7270 -0.6528
0.0294 0.2668 0.3756 0.3660 0.4433
-0.6159 0.6155 0.6491 0.5362 0.3913
0.3383 0.9190 0.5596 0.6879 0.7991
-1.4213 -1.2685 -1.2073 -1.2449 -1.1370
1.8109 -1.7810 -1.8861 -1.7813 -1.8973
进而算出相关矩阵COR
COR =
1.0000 -0.2532 -0.2755 -0.2576 -0.3011
-0.2532 1.0000 0.9873 0.9938 0.9915
-0.2755 0.9873 1.0000 0.9954 0.9884
-0.2576 0.9938 0.9954 1.0000 0.9947
-0.3011 0.9915 0.9884 0.9947 1.0000
现在我想进行因子剔除，根据两个原则1.相关矩阵COR 里R>=0.9 2.第i因子的方差Si >第j因子的方差Sj， 进而剔除j因子。
请各路高手帮忙看看我的代码有没有什么不对的地方，同时我要进行剔除因子的话，应该如何继续写代码？
我的一部分代码为
X=[77.0058 0.1037 0.2056 0.2423 0.1029;71.2988 0.0995 0.1970 0.2329 0.0982;87.6185 0.0992 0.1994 0.2333 0.0973;81.3091 0.0916 0.1846 0.2161 0.0887;79.8293 0.0982 0.1966 0.2312 0.0975;74.6359 0.1006 0.2000 0.2336 0.0971;82.3153 0.1028 0.1989 0.2357 0.1004;68.1548 0.0873 0.1772 0.2089 0.0849;94.1657 0.0837 0.1688 0.2014 0.0788]
STX=std(X)
MX=mean(X)
C=var(X)
[n,m]=size(X);
for i=1:m
SX(:,i)=(X(:,i)-MX(i))./STX(i)
end
COR=corr(SX)
X =
77.0058 0.1037 0.2056 0.2423 0.1029
71.2988 0.0995 0.1970 0.2329 0.0982
87.6185 0.0992 0.1994 0.2333 0.0973
81.3091 0.0916 0.1846 0.2161 0.0887
79.8293 0.0982 0.1966 0.2312 0.0975
74.6359 0.1006 0.2000 0.2336 0.0971
82.3153 0.1028 0.1989 0.2357 0.1004
68.1548 0.0873 0.1772 0.2089 0.0849
94.1657 0.0837 0.1688 0.2014 0.0788
在matlab里算出标准差STX、平均值MX 和方差C，
STX =
8.0473 0.0070 0.0123 0.0139 0.0080
MX =
79.5926 0.0963 0.1920 0.2261 0.0940
C =
64.7596 0.0000 0.0002 0.0002 0.0001
经过标准化，得出矩阵SX
SX =
-0.3215 1.0525 1.1046 1.1638 1.1173
-1.0306 0.4548 0.4075 0.4856 0.5258
0.9973 0.4073 0.6000 0.5137 0.4102
0.2133 -0.6664 -0.6029 -0.7270 -0.6528
0.0294 0.2668 0.3756 0.3660 0.4433
-0.6159 0.6155 0.6491 0.5362 0.3913
0.3383 0.9190 0.5596 0.6879 0.7991
-1.4213 -1.2685 -1.2073 -1.2449 -1.1370
1.8109 -1.7810 -1.8861 -1.7813 -1.8973
进而算出相关矩阵COR
COR =
1.0000 -0.2532 -0.2755 -0.2576 -0.3011
-0.2532 1.0000 0.9873 0.9938 0.9915
-0.2755 0.9873 1.0000 0.9954 0.9884
-0.2576 0.9938 0.9954 1.0000 0.9947
-0.3011 0.9915 0.9884 0.9947 1.0000
现在我想进行因子剔除，根据两个原则1.相关矩阵COR 里R>=0.9 2.第i因子的方差Si >第j因子的方差Sj， 进而剔除j因子。
请各路高手帮忙看看我的代码有没有什么不对的地方，同时我要进行剔除因子的话，应该如何继续写代码？
我的一部分代码为
X=[77.0058 0.1037 0.2056 0.2423 0.1029;71.2988 0.0995 0.1970 0.2329 0.0982;87.6185 0.0992 0.1994 0.2333 0.0973;81.3091 0.0916 0.1846 0.2161 0.0887;79.8293 0.0982 0.1966 0.2312 0.0975;74.6359 0.1006 0.2000 0.2336 0.0971;82.3153 0.1028 0.1989 0.2357 0.1004;68.1548 0.0873 0.1772 0.2089 0.0849;94.1657 0.0837 0.1688 0.2014 0.0788]
STX=std(X)
MX=mean(X)
C=var(X)
[n,m]=size(X);
for i=1:m
SX(:,i)=(X(:,i)-MX(i))./STX(i)
end
COR=corr(SX)