[求助]两个矩阵的协方差矩阵怎么求？

[ilikehere]

要求两个矩阵的协方差矩阵，怎么求啊？用cov显然不行，得到的都是2*2矩阵。那位高手能指点一下吗？谢谢！

[slgu]

将a b 两个矩阵拼接成x:
x=[a b] 或 x=[a;b] 或 x=[a' b'].....（视 a b 矩阵而定），
V=cov(x)，则V的其中有一部分必是a b 的协方差阵。

[fangyan9213]

楼上，如何看里面含有的协方差矩阵呢，如果是三个矩阵的协方差矩阵呢？非常感谢！